«Плохие идеи – хорошо, отличные идеи – ужасно хорошо, отсутствие идей – просто ужас».
Эндрю Уайлс, математик Принстонского университета, известный тем, что доказал Великую теорему Ферма, описывает математику как хождение по «мрачному и неизведанному дворцу», по которому можно плутать, «постоянно спотыкаясь», месяцами и даже годами. На этом пути то тут, то там возникают проблемы. Считается, что математика – игра для молодых: тот, кто не достиг значительных успехов до 30 лет, упустил свой шанс. (1)
«Нас принимали за психов с кучкой нелепых идей», – вспоминает Берлекэмп.
анализа цепей Маркова – последовательности случайных событий, в которой вероятность последующего события зависит исключительно от текущего состояния и не является зависимым от прошлого.
скрытая марковская модель
Саймонс пришел к выводу, что финансовые рынки не всегда реагируют на какие-либо события или явления объяснимо или рационально, а значит, нельзя полагаться на традиционные методы исследования, интуицию и личные убеждения. Несмотря на это, ценообразование на финансовом рынке, по-видимому, подчиняется определенным закономерностям, независимо от того, насколько хаотичным оно может выглядеть. Это можно сравнить со случайным на первый взгляд формированием погодных условий, скрывающим на самом деле под собой определенную динамику развития, которую можно отследить.
Похоже, здесь есть определенная структура, подумал Джеймс.
Оставалось лишь ее отыскать.
Саймонс занимался иной сферой деятельности, поэтому у него был особый взгляд на происходящее. Он привык внимательно изучать массивы данных и находить закономерности там, где другие видят случайность.
Торп разрабатывал собственную формулу торговли под влиянием докторской диссертации французского математика Луи Башелье, который в 1900 году выдвинул теорию ценообразования опционов на Парижской фондовой бирже. В работе он использовал уравнения, аналогичные тем, которые позднее стал применять Альберт Эйнштейн для описания броуновского движения частиц пыльцы. Долгое время диссертация Башелье, описывающая хаотическое движение цен на акции, недооценивалась, однако Торп и другие трейдеры понимали ее важность применительно к современному процессу инвестирования.
инвестиционный рекорд Ганна так и не был подтвержден, а его последователи, как правило, упускали из виду серьезные ошибки, которые тот допускал
закономерности, выявленные в исторических данных, способны сформировать основу компьютерных моделей, которые позволяют выявлять текущие рыночные тенденции, оставшиеся незамеченными, что, в свою очередь, помогает предсказывать будущее на основе событий, происходивших в прошлом
