Это означает, что дельта комбинаций, состоящих из опционов с близкой датой экспирации, приблизительно одинакова, если эти комбинации имеют приблизительно равные значения критерия.
Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
·
Вадим Цудикман
