Однако применение этих техник оказалось затруднительным из-за ряда проблем. Главная из них заключается в следующем: для того, чтобы биномиальное (или триномиальное) дерево сходилось к устойчивой цене, требуется большое количество шагов. Расчеты требуют больших затрат времени, поэтому предпринимаются серьезные усилия в области поиска численных методов для ускорения расчетов и разработки удобных методов ценообразования опционов.
Пока на рынке нет ни одной системы, использующей данный метод.
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
