Вторая, симметричная, цена страйк устанавливается таким образом, чтобы форвард был средним геометрическим двух страйков. На графике выше представлены страйки K1 и K2 и соответствующие симметричные страйки K'1 и K'2.
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
