Из этого следует, что выбор определенного сочетания значений параметров для построения дельта-нейтральных портфелей будет тем более надежен и устойчив, чем более близкие даты экспирации будут использоваться при создании опционных комбинаций.
Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
·
Вадим Цудикман
