pu = (1 – p)d,
где p – вероятность того, что рынок пойдет вверх, u – величина движения вверх, (1 – p) – вероятность того, что рынок пойдет вниз, d – величина движения вниз.
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
