Трейдер должен поднять подразумеваемую волатильность и проанализировать первые производные, особенно дельту. Увеличение дельты означает, что при ралли позиция становится длиннее в вегах, а при распродаже — короче. Это называют положительным DdeltaDvol. Это означает, что портфель опционов является чистой продажей опционов вне денег и чистой длинной позицией по опционам в деньгах. Отрицательный DdeltaDvol означает обратное
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
