В-четвертых, исследования 80–90-х годов ХХ века также показали, что бета коэффициент САРМ не в состоянии объяснить отраслевые различия в доходности, в то время как размер и другие характеристики компании в состоянии это сделать.
Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке. Учебное пособие
·
В.Ю. Жданов
