Kitobdan iqtiboslar Руководство по дейтрейдингу для начинающих: Инструменты, торговые стратегии, психологияmuallif Эндрю Азиз
Я и другие трейдеры из нашего сообщества каждое утро используем специальное приложение — сканер, который запрограммирован на поиск акций в игре по следующим критериям:
Акции, которые выросли или упали на предторговой сессии как минимум на 2%.
Акции, оборот по которым на предторговой сессии составил не менее 50 000 штук.
Акции со средним ежедневным объемом торгов более 500 000 штук.
Акции, для которых показатель среднего истинного диапазона цен (ATR) составляет не менее 50 центов (этот индикатор показывает, насколько широк средний диапазон, в котором изменяется цена акций в течение торговой сессии).
Наличие горячих новостей для конкретных акций.
Как правило, я не торгую акциями с показателем открытого интереса в коротких позициях, превышающим 30% (этот показатель позволяет оценить объем незакрытых в настоящее время коротких позиций по конкретным акциям).
Для поиска акций в игре используется два способа:
Составление предварительного утреннего списка наблюдения.
Внутридневное сканирование в режиме реального времени.
стратегий, основанных на VWAP, а также на ценовых уровнях поддержки и сопротивления.
Каждое утро после составления дневного списка наблюдения я быстро просматриваю дневные графики попавших в выборку акций и определяю на них области поддержки и сопротивления.
Я слежу за движением цен вблизи этих областей по 5-минутным графикам. Появление в одной из этих областей свечи неопределенности является подтверждением данного уровня, что служит для меня сигналом на вход. Обычно я покупаю как можно ближе к уровню поддержки, чтобы минимизировать свой риск. Мой стоп-лосс сработает в случае пробоя уровня и закрытия 5-минутной свечи ниже уровня поддержки.
Я фиксирую прибыль вблизи следующего уровня поддержки или сопротивления.
Я держу позицию открытой до тех пор, пока не достигну установленной цели по прибыли или пока цена не выйдет на новый уровень поддержки или сопротивления.
Обычно я закрываю половину позиции вблизи своей цели по прибыли или уровня поддержки/сопротивления и перемещаю стоп-лосс в точку входа для обеспечения безубыточности.
При отсутствии ближайших очевидных уровней поддержки или сопротивления я рассматриваю вариант закрытия сделки на уровне с круглой ценой или вблизи него.
Обычно в областях поддержки и сопротивления можно увидеть свечи неопределенности, потому что именно на таких уровнях покупатели и продавцы вступают в схватку друг с другом.
Ценовые уровни, соответствующие круглым или полукруглым цифрам, чаще выступают в качестве поддержки и сопротивления, особенно для акций стоимостью менее 10 долл. Даже если вы не обнаруживаете на дневных графиках поддержку или сопротивление на ценовых уровнях, обозначаемых такими цифрами, помните, что в ходе торгов вы можете столкнуться с их появлением.
Во время построения уровней всегда обращайте большее внимание на более свежие рыночные данные.
Чем больше экстремальных точек использовано при построении уровня, тем более важным и сильным он является. Делайте больший акцент на таких линиях.
Важны только те линии поддержки и сопротивления, которые попадают в текущий ценовой диапазон. Если цена акций в настоящее время составляет 20 долл., нет никакого смысла искать уровни поддержки и сопротивления, которые формировались, когда эти акции торговались в районе 40 долл. Маловероятно, что в течение одной торговой сессии котировки достигнут этой области. Ограничьте зону поиска уровней текущим ценовым диапазоном.
Уровни поддержки и сопротивления, хотя и изображаются в виде линий, на самом деле являются «областями», а не точными значениями. Например, когда вы находите поддержку около ценовой отметки 19,69 долл., вы должны ожидать движения цены вокруг этого уровня, но необязательно ровно по цене 19,69 долл. В зависимости от цены акции можно с уверенностью предположить, что разброс цен в этой области будет составлять от 5 до 10 центов. В примере с линией поддержки на уровне 19,69 долл. реальная зона поддержки может помещаться в диапазон от 19,62 до 19,72 долл.
Котировки акций должны продемонстрировать явный отскок от уровня поддержки или сопротивления. Если вы не наблюдаете явного отскока, значит, скорее всего, это не уровень поддержки или сопротивления. Сильные уровни четко просматриваются на дневных графиках как раз из-за ценовых отскоков, указывающих на их местоположение.
Для целей дейтрейдинга лучше проводить линии поддержки и сопротивления через точки, соответствующие экстремальным ценам или по окончаниям фитилей на дневных графиках, а не через области закрытия основной массы свечей (баров). Такой подход является полной противоположностью методу построения, применяемому для свинг-трейдинга. Для свинг-трейдинга необходимо проводить линии поддержки и сопротивления по краям высокой плотности, где закрывается основная масса свечей (баров), а не по экстремальным ценам. Это связано с тем, что для свинг-трейдинга цена закрытия более важна, чем максимальная и минимальная ценовые отметки, поскольку цена закрытия на дневном графике является тем равновесным уровнем, на котором сошлись участники рынка и профессиональные трейдеры. В то же время достигнутые ранее экстремально высокие или низкие ценовые уровни, обозначенные фитилями, являются результатами действий дейтрейдеров, и поэтому вы должны смотреть именно на них.
Опять же, ключом к успеху при использовании реверсных торговых стратегий является заключение сделок при экстремальных значениях отслеживаемых показателей на важных дневных уровнях поддержки или сопротивления либо вблизи них. Как измерить эти экстремальные значения? Вот несколько критериев, которые я использую:
Значение индикатора RSI должно быть выше 90 или ниже 10.
Очень большой торговый объем. Этот показатель обычно увеличивается по ходу движения цены и достигает своих максимальных значений в точке реверса.
Более пяти однонаправленных свечей подряд, заканчивающихся свечой неопределенности или доджи,
Для более дорогих акций (с диапазоном цен 50–100 долл.) я уменьшаю общий объем до 400 акций.
Сначала я покупаю 1000 акций.
Если цена идет в мою сторону, я добавляю еще 1000 акций (обратите внимание, что я добавляю в выигрышную позицию, но не в проигрышную).
Я продаю 400 акций при достижении первой цели, одновременно перенося уровень установки стоп-лосса до точки безубыточности (т.е. на уровень входа).
Я продаю еще 600 акций при достижении следующего целевого уровня.
Обычно я еще некоторое время удерживаю оставшиеся 1000 акций. Я всегда оставляю некоторое количество на случай, если цена будет продолжать двигаться в нужную мне сторону.