Вероятно, после того как достигнуто было это временное спокойствие, Роб Рой стал подумывать о будущем. Он был воспитан в протестантской вере и долгое время придерживался ее; однако в последние годы жизни он принял католичество — может быть, следуя принципу миссис Кол, утверждавшей, что эта религия удобна для людей его профессии. Говорят, причиной своего обращения он выставлял желание уважить достойное семейство Перт, в то время строго державшееся католичества. Приняв, по его словам, имя герцога Аргайла, первого своего покровителя, он не мог отблагодарить графа Перт иначе, как признав его религию.